ETF

Quali sono i criteri più importanti per analizzare l’ETF?

analisar um ETF

1. Quali tipi di metodi di replica ci sono e quelli che sono più probabilità di essere una funzione dell’indice è rappresentato?[value] = >

Nel libro, ci sono due opzioni:
replica sintetiche, così come la fisica. Mentre che è una replica della fisica è quello di acquistare i componenti dell’indice che si desidera replicare, un materiale sintetico che replica l’indice attraverso un derivato, in genere in un Total Return Swap.

con il rispetto per la replica della fisica, che possiamo trovare in due varianti principali: per comprare tutte le componenti dell’indice (copia l’intero articolo o acquistare solo una parte di un segmento è ottimizzato, i valori di cui in correlazione con l’indice di un genitore è il più in alto possibile. In altre parole, è l’acquisto del campione il più rappresentativo possibile dall’indice senza dover acquistare tutti i suoi componenti.

Sulla questione di quale di questi metodi è il più appropriato per l’
la replica sintetica obiettivi, in particolare, i fondi in una varietà di materiali, come molti dei componenti di tali indici, che sono quasi impossibili da acquistare e salvare il gioco. Allo stesso modo, questo tipo di replica, è adatto anche per le attività che presentano vincoli di liquidità, limitazioni, obblighi di legge o regolamentari, etc. Per parte sua, la
replica sono riuniti
è adatto per la maggior parte degli indicisono disponibili sul mercato, che sono composti di strumenti, che possono essere calcolati in modo continuo, e l’istante sul mercato. Come esempio, si avrebbe la maggior parte dei principali indici azionari e obbligazioni, come l’indice MSCI dei Mercati Emergenti.

tuttavia, va tenuto presente che la CARTA non consiste solo la replica di un tasso di capitalizzazione del mercato. Essi sono tanto più che, trattandosi di applicazione di un metodo di gestione, in modo sistematico e matematiche di base su cui prendere decisioni di investimento sono prese sulla base di un set di parametri, come ad esempio gli ETF smart beta”.

2. Quali sono i tre criteri importanti per analizzare l’ETF?[value] = >

Senza dubbio, il fattore principale è l’
tracking error. Ci sono altri, come la dimensione del fondo e il valore negoziati in borsa, che sono anche importanti, ma in misura minore. Un altro aspetto importante è la
il bid-ask spread, che è a dire, la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita possono essere osservati sul mercato. Quanto più basso è questo differenziale, minore sarà il costo che l’investitore deve tenere quando si stipula con l’ETF.

3. Che cosa è l’errore di inseguimento? Che cosa è, capite? Quale dei parametri è più che altro un problema?[value] = >

nel rilevamento di errore risultante dalla differenza tra il rendimento dell’indice di riferimento (o benchmark), e per tornare al liquido (o di un comitato di fondo. Pertanto, minore è la differenza, maggiore è la qualità della replica e, quindi, migliore è il risultato finale raggiunto per il cliente. Questa è la più importante perché è il rendimento netto del comparto sarà interessato da una serie di elementi, quali:
total expense ratio(avete) o del comitato di gestione (nel caso della CARTA, questi due termini sono sinonimi, che non è il caso della gestione dei fondi è attiva); maggiori entrate generate dall’ottimizzazione della gestione del portafoglio, che comprende valori di prestito, o l’ottimizzazione fiscale in funzione del domicilio dell’ETF, etc.

Come sopra, avete compreso tutte le spese che il gestore le spese per la gestione dell’ETF. Nonostante il fatto che si è discusso molto sulla questione dei costi in generale, e, quindi, HANNO, crediamo che sia più importante concentrarsi sull’analisi dell’errore di inseguimento, dato il fatto che questo comprende tutti i diversi costi e benefici che si riflettono direttamente sulla redditività del liquido di fondo.

4. Ciò che è ancora più importante scegliere l’indice appropriato, e l’ETF?[value] = >

scegliere lo strumento più adatto (per esempio, l’ETF errore di inseguimento e/o verifica di differenza su un tavolo, in particolare, possono dare origine a differenze in termini di redditività totale netto annuo di circa 15-20 punti base (0,15% allo 0,20%) ai fondi per i mercati sviluppati e in rete. Questo può essere attribuito alla forte concorrenza di prezzo che esiste tra i più grandi gestori di fondi, e in generale all’utilizzo di procedure di ottimizzazione nella gestione delle attività, come, per esempio, nella scelta di una casa, l’imposta è più efficiente. Tuttavia, se ci si concentra sulla scelta dei contenuti più adatti ai tuoi obiettivi di investimento, e le differenze di costo-efficacia per la stessa classe di proprietà, è possibile ottenere un +/- 50 (5%)0 punti. Per questo motivo insistiamo sul fatto che la priorità dovrebbe essere data alla scelta di un indice di mercato del fondo o ETF.

5. Quali tipi di strategie per attirare flujos? Quali sono i settori o aree geografiche?[value] = >

L’industria dell’ETF in Europa a crescere ad un tasso costante, con un incremento del 28,2% durante l’anno, a fine agosto, secondo ETFGI, con un patrimonio totale in gestione di $694 miliardi di euro. Secondo la stessa fonte, e nell’autunno del 2017, i flussi sono destinati, in parte, a causa di azioni ETF (il 61% del totale), mentre quello della CARTA dei vincoli, durante lo stesso periodo, sono cresciuti del 30 per cento. In termini geografici, la CARTA più ricercate erano le azioni delle comunità europee, che hanno attirato il 43,5% del totale investimento. Bond, ETF titoli di debito societari e il debito dei mercati emergenti-hanno detto di ogni altro, e in parti uguali, nella stragrande maggioranza dei flussi di cassa per l’anno e che attualmente rappresenta il 67,2% del totale investimenti in asset class.

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